ETF 套利监控 — 2026-09-05 19:01

ETF 3 只 · 后端 `sdk` · 阈值 30.0bps

| 代码 | 名称 | 折溢价 | 方向 | 可执行 | 毛收益bps | |---|---|---|---|---|---| | 588000.SH | 科创50ETF华夏 | +13.0(溢价) | 溢价套利：申购→二级卖出 | ❌ | -7.0 | | 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | +3.0(溢价) | 溢价套利：申购→二级卖出 | ❌ | -17.0 | | 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | +3.0(溢价) | 溢价套利：申购→二级卖出 | ❌ | -17.0 |

> 折溢价/IOPV 为估算。仅供研究参考，不构成投资建议。 ---

数据口径与降级说明（2026-09-04 收盘数据）

| 数据项 | 来源接口 | 免费源 | 说明 | |---|---|---|---| | 折溢价 bps | `get_fund_daily.discount_rate` | 东财 `cnjy_dwjz.html`（场内交易基金净值表） | 官方按当日单位净值 vs 市价计算，`-0.0003 = +3bps` 溢价 | | 申赎清单 | `get_fund_etf_cr` | 天天基金 lsjz（净值+申赎状态）+ FundMNBasicInformation（跟踪指数/规模） | 申赎开关取自 SGZT/SHZT 状态文本（场内交易=开放） | | 成分篮子 | `get_fund_etf_constituents` | 天天基金 jjcc 季报持仓 | 最近披露季（2026-06-30），非当日 PCF，仅作参考 | | 二级行情 | `get_fund_daily` | 腾讯 fqkline → 东财 push2his | 与申赎清单同日对齐 |

**降级项（免费源限制，技能已 fail-closed 处理）：**

  • `cash_component / unit / creation_unit / cash_substitution_rate` 免费源不披露 → 置 None，不影响可行性判定（技能仅展示）。
  • 成分篮为季报快照，非实时 PCF；`cash_substitution_flag` 按交易所通用规则近似=1（允许现金替代），未逐券披露。
  • IOPV 使用最近单位净值代理（收盘口径），非盘中实时 IOPV。

    • **套利结论：** 三只均溢价 3–13bps，低于成本阈值（20bps），无可执行窗口。588000 溢价 13bps 为最高，需盘中盯 IOPV 与成分实时价确认。

    *免责声明：折溢价/IOPV 为估算，申赎规则以基金公告为准。仅供研究参考，不构成投资建议。*

    数据来源：panda_data shim（天天基金 F10 / 东财 cnjy_dwjz / FundMNBasicInformation，直连）· 仅供研究参考，不构成投资建议