ETF 绩效 Tearsheet 对比 · 2026-09-09

窗口 20240901 起（约 2 年）｜基准 沪深300（000300.SH，489 对齐样本）｜年化期数 252｜rf 2%｜数据源：panda_data 免费源三级链（腾讯 fqkline→东财→baostock，市价前复权，非基金单位净值）｜滚动窗口 60 日

1. 总览对比（按夏普排序）

ETF类别累计年化波动夏普索提诺Calmar最大回撤胜率VaR95β相关IR
国泰中证通信设备ETF
515880		科技3.10%1.07%0.48%1.731.892.60-0.41%1%-0.04%1.680.711.79
嘉实科创芯片ETF
588200		科技2.75%0.98%0.52%1.531.822.66-0.37%1%-0.05%1.820.711.55
国联安半导体ETF
512480		科技2.01%0.76%0.45%1.451.591.97-0.39%1%-0.04%1.500.671.37
华夏科创50ETF
588000		宽基1.38%0.56%0.44%1.191.421.86-0.30%1%-0.04%1.750.801.15
南方中证500ETF
510500		宽基0.80%0.36%0.27%1.181.171.88-0.19%1%-0.03%1.220.901.16
易方达创业板ETF
159915		宽基1.24%0.51%0.41%1.171.321.53-0.34%1%-0.03%1.850.911.26
华泰柏瑞沪深300ETF
510300		宽基0.49%0.23%0.21%0.970.991.33-0.17%1%-0.02%1.050.990.96
中证红利质量ETF
159209		红利0.21%0.15%0.17%0.760.720.73-0.20%1%-0.02%0.700.700.23
富国中证红利ETF
515080		红利0.26%0.13%0.17%0.660.650.87-0.15%1%-0.02%0.520.60-0.34
华夏恒生科技ETF
513220		科技0.06%0.03%0.31%0.190.210.07-0.44%0%-0.03%0.950.61-0.46

2. 单只明细（月度收益热力图）

华夏科创50ETF（588000） 宽基

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 137.70%｜年化 56.23%｜夏普 1.19｜最大回撤 -30.20%｜最新收盘 1.671（2026-09-09）

月202420252026
1—-3.4%12.1%
2—12.3%-1.4%
3—-5.2%-15.5%
4—-1.1%24.9%
5—-3.0%11.5%
6—2.5%27.1%
7—4.3%-26.3%
8—28.2%2.8%
935.1%11.2%-6.0%
107.4%-5.2%—
113.9%-6.4%—
12-1.4%1.7%—

Top 回撤：06-29 顶 → 08-03 谷（-30.20%，35 天，未恢复）；01-23 顶 → 03-31 谷（-19.27%，67 天，30 天恢复）；09-30 顶 → 10-16 谷（-19.04%，16 天，128 天恢复）

易方达创业板ETF（159915） 宽基

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 123.82%｜年化 51.47%｜夏普 1.17｜最大回撤 -33.72%｜最新收盘 3.373（2026-09-09）

月202420252026
1—-3.5%4.7%
2—4.9%-1.0%
3—-3.0%-3.6%
4—-6.9%15.9%
5—2.7%9.9%
6—8.2%7.7%
7—7.9%-22.8%
8—24.5%2.6%
948.1%12.3%-2.4%
10-4.9%-1.6%—
112.7%-4.1%—
12-3.5%5.0%—

Top 回撤：09-30 顶 → 04-07 谷（-33.72%，189 天，140 天恢复）；06-22 顶 → 07-30 谷（-25.60%，38 天，未恢复）；10-09 顶 → 11-21 谷（-12.00%，43 天，46 天恢复）

华泰柏瑞沪深300ETF（510300） 宽基

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 48.57%｜年化 22.63%｜夏普 0.97｜最大回撤 -17.07%｜最新收盘 4.637（2026-09-09）

月202420252026
1—-3.0%1.7%
2—2.4%0.3%
3—-0.3%-5.5%
4—-3.1%8.1%
5—2.5%2.1%
6—3.0%2.0%
7—4.5%-7.3%
8—11.1%0.7%
928.9%3.1%-1.0%
10-6.5%0.3%—
110.8%-2.6%—
120.6%2.6%—

Top 回撤：09-30 顶 → 04-07 谷（-17.07%，189 天，133 天恢复）；05-13 顶 → 07-17 谷（-9.86%，65 天，未恢复）；10-29 顶 → 03-23 谷（-7.63%，145 天，30 天恢复）

南方中证500ETF（510500） 宽基

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 80.42%｜年化 35.54%｜夏普 1.18｜最大回撤 -18.89%｜最新收盘 7.785（2026-09-09）

月202420252026
1—-2.5%12.4%
2—5.2%3.6%
3—-0.2%-12.3%
4—-4.0%9.9%
5—1.3%0.2%
6—4.9%9.1%
7—5.8%-17.1%
8—13.9%6.2%
931.9%5.5%-2.3%
100.1%-1.1%—
11-1.0%-4.2%—
12-2.4%6.5%—

Top 回撤：06-25 顶 → 07-30 谷（-18.89%，35 天，未恢复）；11-07 顶 → 04-07 谷（-17.31%，151 天，108 天恢复）；01-23 顶 → 03-23 谷（-14.26%，59 天，45 天恢复）

嘉实科创芯片ETF（588200） 科技

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 275.08%｜年化 97.64%｜夏普 1.53｜最大回撤 -36.72%｜最新收盘 1.114（2026-09-09）

月202420252026
1—-2.9%18.1%
2—14.6%-1.6%
3—-4.4%-15.7%
4—0.8%34.5%
5—-6.1%16.1%
6—5.5%37.7%
7—4.1%-32.2%
8—35.8%7.1%
932.3%16.8%-6.7%
1017.3%-7.4%—
116.5%-5.3%—
12-0.6%4.1%—

Top 回撤：06-29 顶 → 08-03 谷（-36.72%，35 天，未恢复）；02-26 顶 → 04-07 谷（-19.69%，40 天，129 天恢复）；01-27 顶 → 03-23 谷（-19.32%，55 天，35 天恢复）

国泰中证通信设备ETF（515880） 科技

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 310.30%｜年化 106.99%｜夏普 1.73｜最大回撤 -41.08%｜最新收盘 0.677（2026-09-09）

月202420252026
1—-0.4%6.2%
2—-2.2%0.7%
3—-4.5%-2.7%
4—-8.1%23.8%
5—6.2%20.3%
6—17.5%13.0%
7—20.7%-35.2%
8—45.9%15.5%
930.9%4.7%0.7%
108.3%1.6%—
11-4.7%-1.5%—
121.8%15.0%—

Top 回撤：06-22 顶 → 07-30 谷（-41.08%，38 天，未恢复）；11-08 顶 → 04-08 谷（-30.95%，151 天，98 天恢复）；10-28 顶 → 11-24 谷（-18.38%，27 天，15 天恢复）

国联安半导体ETF（512480） 科技

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 200.61%｜年化 76.33%｜夏普 1.45｜最大回撤 -38.72%｜最新收盘 0.983（2026-09-09）

月202420252026
1—-2.0%16.9%
2—11.9%-1.5%
3—-5.2%-16.0%
4—1.0%28.4%
5—-6.0%18.8%
6—5.4%39.2%
7—2.3%-34.0%
8—28.5%6.7%
921.4%14.2%-7.1%
1024.2%-7.0%—
112.0%-5.0%—
120.4%5.2%—

Top 回撤：06-29 顶 → 08-03 谷（-38.72%，35 天，未恢复）；01-21 顶 → 04-02 谷（-19.84%，71 天，28 天恢复）；02-24 顶 → 04-07 谷（-19.45%，42 天，133 天恢复）

华夏恒生科技ETF（513220） 科技

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 6.46%｜年化 3.28%｜夏普 0.19｜最大回撤 -44.08%｜最新收盘 0.907（2026-09-09）

月202420252026
1—2.8%1.5%
2—15.8%-11.1%
3—0.9%-10.2%
4—-7.6%1.1%
5—0.8%-6.3%
6—3.1%-9.9%
7—1.6%15.3%
8—3.7%-5.6%
945.0%14.3%-4.0%
10-9.8%-7.0%—
11-3.9%-6.7%—
120.5%-3.3%—

Top 回撤：09-25 顶 → 06-26 谷（-44.08%，274 天，未恢复）；03-06 顶 → 04-08 谷（-22.44%，33 天，161 天恢复）；09-27 顶 → 01-13 谷（-18.46%，108 天，31 天恢复）

富国中证红利ETF（515080） 红利

区间 2024-09-03 至 2026-09-09（489 期）｜累计 26.34%｜年化 12.81%｜夏普 0.66｜最大回撤 -14.65%｜最新收盘 1.621（2026-09-09）

月202420252026
1—-3.2%3.6%
2—-1.8%2.3%
3—2.0%-1.5%
4—-1.3%2.1%
5—2.8%-4.0%
6—1.1%-9.1%
7—2.7%11.8%
8—1.1%2.9%
916.9%-1.1%-0.1%
10-7.5%3.3%—
111.9%-1.3%—
123.5%-0.6%—

Top 回撤：03-03 顶 → 06-30 谷（-14.65%，119 天，未恢复）；09-30 顶 → 04-07 谷（-11.18%，189 天，94 天恢复）；11-12 顶 → 12-16 谷（-6.53%，34 天，71 天恢复）

中证红利质量ETF（159209） 红利

区间 2025-03-26 至 2026-09-09（357 期）｜累计 21.44%｜年化 14.70%｜夏普 0.76｜最大回撤 -20.05%｜最新收盘 1.161（2026-09-09）

月20252026
1—9.2%
2—-0.6%
30.2%-4.9%
4-3.8%-0.3%
54.4%-5.4%
60.0%-6.4%
73.5%9.3%
89.9%0.1%
93.0%0.1%
100.6%—
11-1.9%—
124.5%—

Top 回撤：01-28 顶 → 07-13 谷（-20.05%，166 天，未恢复）；03-31 顶 → 04-07 谷（-8.32%，7 天，37 天恢复）；11-10 顶 → 11-21 谷（-5.21%，11 天，32 天恢复）

3. 数据与口径

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